Сравнение FPE с CSSD
FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPE charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности FPE и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 2.86%.
FPE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 5.00%
CSSD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPE и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 1.02% | 0.51% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.86% | 0.49% |
Correlation
The correlation between FPE and CSSD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPE vs. CSSD — Ранг доходности на риск
FPE
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FPE c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPE | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPE и CSSD
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPE | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -2.32% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.06% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -0.29% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPE | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.07% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 3.07% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 3.07% | +7.10% |
Сравнение комиссий FPE и CSSD
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и CSSD
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности CSSD в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.62% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.83% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
FPE and CSSD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.
FPE has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 2.62% for CSSD.
They also come from different issuers: First Trust and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.85% for FPE and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для FPE и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор