Сравнение FPCIX с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
FPCIX управляется Fidelity. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FPCIX и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPCIX и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | -0.97% | 7.42% | 1.71% | 5.98% | -14.76% | -0.81% | 9.39% | 9.20% | -0.33% | 4.73% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FPCIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции FPCIX уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.49% соответственно.
FPCIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 2.09%
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPCIX и TIP
FPCIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%.
Доходность на риск
FPCIX vs. TIP — Ранг доходности на риск
FPCIX
TIP
Сравнение FPCIX c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPCIX | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.67 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.03 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 2.99 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPCIX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.67 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.20 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.57 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FPCIX и TIP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCIX и TIP
Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности TIP в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | 2.83% | 3.83% | 4.17% | 3.55% | 2.69% | 3.01% | 4.99% | 3.75% | 2.94% | 2.70% | 4.13% | 2.45% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FPCIX и TIP
Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPCIX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.60% | -14.57% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.74% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -14.51% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.60% | -14.51% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -1.36% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -3.46% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.94% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCIX и TIP
Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеют волатильность 1.48% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPCIX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.41% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.35% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 4.15% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 6.22% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 5.75% | -0.72% |