Сравнение FPCIX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FPCIX управляется Fidelity. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FPCIX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPCIX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | -0.97% | 7.42% | 1.71% | 5.98% | -14.76% | -0.81% | 9.39% | 9.20% | -0.33% | 4.73% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FPCIX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции FPCIX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 2.09% против 14.02% соответственно.
FPCIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 2.09%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPCIX и SCHX
FPCIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
FPCIX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
FPCIX
SCHX
Сравнение FPCIX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPCIX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.51 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 7.02 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPCIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.66 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FPCIX и SCHX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCIX и SCHX
Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | 2.83% | 3.83% | 4.17% | 3.55% | 2.69% | 3.01% | 4.99% | 3.75% | 2.94% | 2.70% | 4.13% | 2.45% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FPCIX и SCHX
Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPCIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.60% | -34.33% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -12.19% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -25.41% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.60% | -34.33% | +14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -5.67% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -4.00% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.62% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCIX и SCHX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) составляет 1.48%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что FPCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPCIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 5.36% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 9.67% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 18.33% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 17.13% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 18.13% | -13.10% |