PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPCIX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPCIX с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

FPCIX управляется Fidelity. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FPCIX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPCIX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		-0.97%7.42%1.71%5.98%-14.76%-0.81%9.39%9.20%-0.33%4.73%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, FPCIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FPCIX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.78% соответственно.

FPCIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.97%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
2.09%

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Core Income Fund

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FPCIX:
FPCIX с FTBFXFPCIX с AMCPXFPCIX с FIWGXFPCIX с AGGFPCIX с FXNAXFPCIX с EEMFPCIX с SPY
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий FPCIX и FBND

FPCIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund

Доходность на риск

FPCIX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPCIX
Ранг доходности на риск FPCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPCIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPCIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPCIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPCIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPCIX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPCIXFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.03

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.69

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

5.25

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPCIX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPCIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPCIX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPCIXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.03

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.44

+0.29

Корреляция

Корреляция между FPCIX и FBND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCIX и FBND

Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		2.83%3.83%4.17%3.55%2.69%3.01%4.99%3.75%2.94%2.70%4.13%2.45%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FPCIX и FBND

Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

FPCIXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-17.25%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.79%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-17.25%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.60%

-17.25%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.80%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-3.38%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.90%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FPCIX и FBND

Текущая волатильность для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) составляет 1.48%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FPCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPCIXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.66%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.62%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

4.44%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

5.90%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

6.08%

-1.05%