PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPCIX с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPCIX с BNDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).

FPCIX управляется Fidelity. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FPCIX и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPCIX и BNDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		-0.97%7.42%1.71%5.98%-14.76%-0.81%9.39%9.20%0.69%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.09%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%8.37%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, FPCIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.

FPCIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.97%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
2.09%

BNDW

1 день
0.13%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.34%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Core Income Fund

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с FPCIX:
FPCIX с FTBFXFPCIX с AMCPXFPCIX с FIWGXFPCIX с AGGFPCIX с FXNAXFPCIX с EEMFPCIX с SPY
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с SCHZ

Сравнение комиссий FPCIX и BNDW

FPCIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.

FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF

Доходность на риск

FPCIX vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPCIX
Ранг доходности на риск FPCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPCIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPCIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPCIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPCIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPCIX c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPCIXBNDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.95

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.35

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

4.95

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPCIX vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPCIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPCIX и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPCIXBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.95

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.37

+0.36

Корреляция

Корреляция между FPCIX и BNDW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCIX и BNDW

Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BNDW в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		2.83%3.83%4.17%3.55%2.69%3.01%4.99%3.75%2.94%2.70%4.13%2.45%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.18%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPCIX и BNDW

Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и BNDW.

Загрузка...

Показатели просадок

FPCIXBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-17.22%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.70%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-16.93%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.85%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-5.05%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.73%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FPCIX и BNDW

Текущая волатильность для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FPCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPCIXBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.67%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.29%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

3.53%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

5.17%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

4.92%

+0.11%