PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPCIX с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPCIX с BNDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPCIX (Strategic Advisers Core Income Fund) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both funds - FPCIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Over the past 5 years, FPCIX returned -0.13%/yr vs 0.25%/yr for BNDW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FPCIX charges 0.31%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности FPCIX и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPCIX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.54%.

FPCIX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.17%
3 года*
4.01%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
2.00%

BNDW

1 день
0.12%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.25%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPCIX и BNDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		-0.33%7.42%1.71%5.98%-14.76%-0.81%9.39%9.20%0.69%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.54%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%8.37%1.21%

Correlation

The correlation between FPCIX and BNDW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.86

The correlation between FPCIX and BNDW shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Core Income Fund

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с FPCIX:
FPCIX с AMCPXFPCIX с FIWGXFPCIX с FTBFXFPCIX с AGGFPCIX с FXNAXFPCIX с EEMFPCIX с SPY
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L

Доходность на риск

FPCIX vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPCIX
Ранг доходности на риск FPCIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPCIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPCIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPCIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPCIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPCIX c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPCIXBNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.98

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.39

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.21

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

3.42

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPCIX vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPCIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPCIX и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPCIXBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.98

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FPCIX и BNDW

Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPCIXBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-17.22%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.70%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.51%

-4.27%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-16.93%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.42%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.98%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.96%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FPCIX и BNDW

Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FPCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPCIXBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.31%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

2.63%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

3.36%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

5.21%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

4.90%

+0.16%

Сравнение комиссий FPCIX и BNDW

FPCIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCIX и BNDW

Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BNDW в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.21%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		3.56%3.83%4.17%3.55%2.69%3.01%4.99%3.75%2.94%2.70%4.13%2.45%

Часто задаваемые вопросы

FPCIX and BNDW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPCIX has higher volatility (1.67%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, FPCIX dropped -19.60% vs BNDW's -17.22%.

FPCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPCIX и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор