PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPAG returned 21.91%/yr vs 9.09%/yr for WBIF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPAG charges 0.49%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 12.01%.

FPAG

1 день
1.38%
1 месяц
4.55%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.88%
1 год
25.56%
3 года*
21.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и WBIF

2026 (YTD)20252024202320222021
FPAG
FPA Global Equity ETF		9.06%25.17%15.64%29.55%-17.87%2.93%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%0.49%-8.38%3.73%

Correlation

The correlation between FPAG and WBIF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.72

The correlation between FPAG and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и WBIF

Секторы
FPAG
WBIF

Коммуникационные услуги

17.8%
2.6%

Сырьевые материалы

14.6%
1.0%

Технологии

12.9%
19.9%

Промышленность

12.2%
14.6%

Здравоохранение

12.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.1%

Финансовые услуги

9.5%
31.0%

Потребительский защитный сектор

8.9%
3.1%

Энергетика

1.4%
2.9%

Коммунальные услуги

0.2%
10.3%

Недвижимость

0.0%

-

Коммуникационные услуги

FPAG
17.8%
WBIF
2.6%

Сырьевые материалы

FPAG
14.6%
WBIF
1.0%

Технологии

FPAG
12.9%
WBIF
19.9%

Промышленность

FPAG
12.2%
WBIF
14.6%

Здравоохранение

FPAG
12.0%
WBIF
3.4%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.6%
WBIF
11.1%

Финансовые услуги

FPAG
9.5%
WBIF
31.0%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.9%
WBIF
3.1%

Энергетика

FPAG
1.4%
WBIF
2.9%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
WBIF
10.3%

Недвижимость

FPAG
0.0%
WBIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с AVDEFPAG с FEGEFPAG с FMIJXFPAG с AVDVFPAG с AOA
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WRNDWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

FPAG vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.94

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.80

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.62

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

12.94

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIF равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.94

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.31

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FPAG и WBIF

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-20.29%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-6.60%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-17.16%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-7.73%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.84%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и WBIF

FPA Global Equity ETF (FPAG) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) имеют волатильность 4.27% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.11%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

8.63%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

12.29%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

12.86%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

12.34%

+7.05%

Сравнение комиссий FPAG и WBIF

FPAG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и WBIF

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.39%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and WBIF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPAG has higher volatility (4.27%) compared to WBIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs WBIF's -20.29%.

On 3-year performance, FPAG leads with 21.91% vs 9.09% for WBIF. On fees, FPAG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, WBIF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPAG has performed better with a 21.91% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPAG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

FPAG has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: FPA and WBI. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 1.25% for WBIF.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор