PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с VOLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FPAG returned 20.45% vs 64.69% for VOLT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 40.29%.

FPAG

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.06%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.36%
1 год
20.45%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
-3.50%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.29%
6 месяцев
38.12%
1 год
64.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и VOLT

2026 (YTD)20252024
FPAG
FPA Global Equity ETF		5.81%25.17%-3.49%
VOLT
Tema Electrification ETF		40.29%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between FPAG and VOLT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.62

The correlation between FPAG and VOLT shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPAG и VOLT

Секторы
FPAG
VOLT

Коммуникационные услуги

16.2%

-

Сырьевые материалы

14.0%

-

Технологии

13.8%
12.9%

Здравоохранение

13.7%

-

Промышленность

12.4%
47.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.4%

Финансовые услуги

9.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Энергетика

1.3%
4.7%

Коммунальные услуги

0.2%
31.0%

Недвижимость

0.0%

-

Коммуникационные услуги

FPAG
16.2%
VOLT

-

Сырьевые материалы

FPAG
14.0%
VOLT

-

Технологии

FPAG
13.8%
VOLT
12.9%

Здравоохранение

FPAG
13.7%
VOLT

-

Промышленность

FPAG
12.4%
VOLT
47.0%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.0%
VOLT
3.4%

Финансовые услуги

FPAG
9.7%
VOLT
0.5%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.7%
VOLT

-

Энергетика

FPAG
1.3%
VOLT
4.7%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
VOLT
31.0%

Недвижимость

FPAG
0.0%
VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с FEGEFPAG с AVDEFPAG с FMIJXFPAG с AVDVFPAG с AOA
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

FPAG vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPAGVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.99

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.71

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

6.78

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

18.99

-12.63

FPAG vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPAG и VOLT

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-23.40%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.59%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-3.50%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.14%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.42%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и VOLT

Текущая волатильность для FPA Global Equity ETF (FPAG) составляет 5.32%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что FPAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

9.40%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

18.29%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

21.75%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

24.55%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

24.55%

-5.13%

Сравнение комиссий FPAG и VOLT

FPAG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и VOLT

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.38%1.99%1.42%1.51%1.22%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and VOLT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.40%) compared to FPAG (5.32%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.69% vs 20.45% for FPAG. On fees, FPAG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FPAG has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.69% return vs 20.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPAG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

FPAG has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: FPA and Tema. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор