PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с TCAF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - FPAG is a Global Equities fund actively managed by FPA, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, FPAG returned 24.24% vs 17.29% for TCAF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 4.37%.

FPAG

1 день
0.14%
1 месяц
2.14%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.53%
1 год
24.24%
3 года*
20.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.18%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.06%
1 год
17.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и TCAF

2026 (YTD)202520242023
FPAG
FPA Global Equity ETF		7.98%25.17%15.64%11.33%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.37%15.45%20.93%9.71%

Correlation

The correlation between FPAG and TCAF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between FPAG and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и TCAF

Секторы
FPAG
TCAF

Коммуникационные услуги

16.2%
10.5%

Сырьевые материалы

14.0%
0.1%

Технологии

13.8%
34.0%

Здравоохранение

13.7%
17.6%

Промышленность

12.4%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.4%

Финансовые услуги

9.7%
6.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
3.3%

Энергетика

1.3%
2.6%

Коммунальные услуги

0.2%
8.7%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

FPAG
16.2%
TCAF
10.5%

Сырьевые материалы

FPAG
14.0%
TCAF
0.1%

Технологии

FPAG
13.8%
TCAF
34.0%

Здравоохранение

FPAG
13.7%
TCAF
17.6%

Промышленность

FPAG
12.4%
TCAF
4.7%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.0%
TCAF
12.4%

Финансовые услуги

FPAG
9.7%
TCAF
6.1%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.7%
TCAF
3.3%

Энергетика

FPAG
1.3%
TCAF
2.6%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
TCAF
8.7%

Недвижимость

FPAG
0.0%
TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с AVDEFPAG с FEGEFPAG с FMIJXFPAG с AVDVFPAG с AOA
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

FPAG vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPAGTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.37

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.91

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.43

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

5.64

+1.30

FPAG vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPAG и TCAF

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-16.37%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.33%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-16.37%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.97%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-2.07%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.86%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и TCAF

FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.60%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

9.20%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

11.77%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

13.98%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

13.98%

+5.43%

Сравнение комиссий FPAG и TCAF

FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и TCAF

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности TCAF в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.02%1.99%1.42%1.51%1.22%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and TCAF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPAG has higher volatility (4.65%) compared to TCAF (3.60%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, FPAG leads with 24.24% vs 17.29% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPAG has performed better with a 24.24% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.49% for FPAG.

FPAG has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.48% for TCAF.

FPAG is categorized as Global Equities, while TCAF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: FPA and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.31% for TCAF.

FPAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор