PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с PIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с PIZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FPAG is a Global Equities fund actively managed by FPA, while PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. FPAG is actively managed, while PIZ is passively managed. Over the past 3 years, FPAG returned 21.24%/yr vs 25.82%/yr for PIZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for PIZ.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и PIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у PIZ с доходностью 16.21%.

FPAG

1 день
-0.60%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
8.13%
1 год
25.35%
3 года*
21.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIZ

1 день
-0.99%
1 месяц
1.00%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.89%
1 год
29.33%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и PIZ

2026 (YTD)20252024202320222021
FPAG
FPA Global Equity ETF		7.57%25.17%15.64%29.55%-17.87%2.93%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		16.21%37.22%16.30%17.96%-30.48%5.30%

Correlation

The correlation between FPAG and PIZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.76

The correlation between FPAG and PIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и PIZ

Секторы
FPAG
PIZ

Коммуникационные услуги

17.8%

-

Сырьевые материалы

14.6%
2.6%

Технологии

12.9%
10.9%

Промышленность

12.2%
49.9%

Здравоохранение

12.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
1.6%

Финансовые услуги

9.5%
28.1%

Потребительский защитный сектор

8.9%
2.1%

Энергетика

1.4%
2.0%

Коммунальные услуги

0.2%
1.6%

Недвижимость

0.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

FPAG
17.8%
PIZ

-

Сырьевые материалы

FPAG
14.6%
PIZ
2.6%

Технологии

FPAG
12.9%
PIZ
10.9%

Промышленность

FPAG
12.2%
PIZ
49.9%

Здравоохранение

FPAG
12.0%
PIZ
1.1%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.6%
PIZ
1.6%

Финансовые услуги

FPAG
9.5%
PIZ
28.1%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.9%
PIZ
2.1%

Энергетика

FPAG
1.4%
PIZ
2.0%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
PIZ
1.6%

Недвижимость

FPAG
0.0%
PIZ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с AVDEFPAG с FEGEFPAG с FMIJXFPAG с AOAFPAG с VOO
Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ

Доходность на риск

FPAG vs. PIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c PIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGPIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.44

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.12

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.05

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

8.17

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. PIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIZ равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и PIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGPIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.28

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FPAG и PIZ

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки PIZ в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и PIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGPIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-60.61%

+32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-14.35%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-14.67%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-4.30%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-14.87%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.60%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и PIZ

Текущая волатильность для FPA Global Equity ETF (FPAG) составляет 4.16%, в то время как у Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что FPAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGPIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

8.23%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

17.93%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

20.45%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

19.94%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

19.65%

-0.26%

Сравнение комиссий FPAG и PIZ

FPAG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PIZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и PIZ

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности PIZ в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.41%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.34%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and PIZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.23%) compared to FPAG (4.16%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs PIZ's -60.61%.

On 3-year performance, PIZ leads with 25.82% vs 21.24% for FPAG. On fees, FPAG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FPAG has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIZ has performed better with a 25.82% return vs 21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPAG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

FPAG has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.34% for PIZ.

FPAG is categorized as Global Equities, while PIZ is Momentum. They also come from different issuers: FPA and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.80% for PIZ.

FPAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и PIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор