PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с CGDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FPAG returned 25.56% vs 15.94% for CGDG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 5.46%.

FPAG

1 день
1.38%
1 месяц
4.55%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.88%
1 год
25.56%
3 года*
21.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и CGDG

2026 (YTD)202520242023
FPAG
FPA Global Equity ETF		9.06%25.17%15.64%11.80%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%11.52%9.54%

Correlation

The correlation between FPAG and CGDG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between FPAG and CGDG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и CGDG

Секторы
FPAG
CGDG

Коммуникационные услуги

17.8%
3.2%

Сырьевые материалы

14.6%
5.0%

Технологии

12.9%
14.1%

Промышленность

12.2%
11.4%

Здравоохранение

12.0%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.8%

Финансовые услуги

9.5%
20.0%

Потребительский защитный сектор

8.9%
10.1%

Энергетика

1.4%
7.8%

Коммунальные услуги

0.2%
8.7%

Недвижимость

0.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

FPAG
17.8%
CGDG
3.2%

Сырьевые материалы

FPAG
14.6%
CGDG
5.0%

Технологии

FPAG
12.9%
CGDG
14.1%

Промышленность

FPAG
12.2%
CGDG
11.4%

Здравоохранение

FPAG
12.0%
CGDG
8.8%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.6%
CGDG
7.8%

Финансовые услуги

FPAG
9.5%
CGDG
20.0%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.9%
CGDG
10.1%

Энергетика

FPAG
1.4%
CGDG
7.8%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
CGDG
8.7%

Недвижимость

FPAG
0.0%
CGDG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с AVDEFPAG с FEGEFPAG с FMIJXFPAG с VOOFPAG с AOA
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB

Доходность на риск

FPAG vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGCGDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.51

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.11

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.07

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

8.02

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDG равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.54

-0.87

Просадки

Сравнение просадок FPAG и CGDG

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и CGDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-10.52%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-7.72%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-1.32%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.99%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и CGDG

FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.22%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

8.28%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

10.63%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

12.15%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

12.15%

+7.24%

Сравнение комиссий FPAG и CGDG

FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CGDG в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и CGDG

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности CGDG в 1.87%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%0.00%
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.39%1.99%1.42%1.51%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and CGDG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPAG has higher volatility (4.27%) compared to CGDG (3.22%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs CGDG's -10.52%.

On 1-year performance, FPAG leads with 25.56% vs 15.94% for CGDG. On fees, CGDG is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPAG has performed better with a 25.56% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDG is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for FPAG.

CGDG has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.39% for FPAG.

They also come from different issuers: FPA and Capital Group. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.47% for CGDG.

FPAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и CGDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор