PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 3.41% соответственно.

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий FPACX и SICIX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

FPACX
FPA Crescent Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

FPACX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.75

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.34

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.40

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

9.65

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.78

+0.09

Корреляция

Корреляция между FPACX и SICIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и SICIX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и SICIX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-27.62%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-2.73%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-10.94%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-11.61%

-17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-1.95%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.59%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.68%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и SICIX

FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

1.35%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

2.10%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

3.68%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

3.88%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

3.90%

+9.28%