PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.54% против 7.01% соответственно.

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с TIBIX

Сравнение комиссий FPACX и PUDZX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

FPACX
FPA Crescent Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

FPACX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.04

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.65

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.45

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

13.65

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.04

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.52

+0.34

Корреляция

Корреляция между FPACX и PUDZX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и PUDZX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и PUDZX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-21.53%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-8.20%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-17.98%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-21.53%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-1.59%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.31%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.47%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и PUDZX

FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.71%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

6.29%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

9.72%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

10.59%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

9.70%

+3.48%