PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPA с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с KBA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPA returned 8.47%/yr vs 9.32%/yr for KBA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FPA charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности FPA и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции FPA уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.32% соответственно.

FPA

1 день
-2.69%
1 месяц
-19.09%
6 месяцев
14.95%
С начала года
25.55%
1 год
34.22%
3 года*
22.30%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.47%

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		25.55%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between FPA and KBA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.45

Сравнение распределения секторов FPA и KBA

Секторы
FPA
KBA

Промышленность

32.7%
15.4%

Технологии

25.2%
34.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
5.4%

Финансовые услуги

8.6%
17.4%

Недвижимость

6.2%
0.5%

Энергетика

5.4%
3.0%

Коммунальные услуги

5.1%
3.2%

Сырьевые материалы

4.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.4%

Здравоохранение

0.8%
3.7%

Промышленность

FPA
32.7%
KBA
15.4%

Технологии

FPA
25.2%
KBA
34.1%

Потребительский циклический сектор

FPA
9.3%
KBA
5.4%

Финансовые услуги

FPA
8.6%
KBA
17.4%

Недвижимость

FPA
6.2%
KBA
0.5%

Энергетика

FPA
5.4%
KBA
3.0%

Коммунальные услуги

FPA
5.1%
KBA
3.2%

Сырьевые материалы

FPA
4.2%
KBA
9.3%

Потребительский защитный сектор

FPA
2.7%
KBA
6.5%

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
KBA
1.4%

Здравоохранение

FPA
0.8%
KBA
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с ADIVFPA с EWSFPA с FICSFPA с EWY
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

FPA vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPAKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.81

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.48

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

4.80

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

11.18

-5.23

FPA vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPA и KBA

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, примерно равная максимальной просадке KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-53.24%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-7.65%

-12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-31.23%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-39.76%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-45.32%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-6.13%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-25.60%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

3.28%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и KBA

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

9.30%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

15.80%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

20.29%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

27.47%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

25.46%

-2.60%

Сравнение комиссий FPA и KBA

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и KBA

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности KBA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.87%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

FPA and KBA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (10.49%) compared to KBA (9.30%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.32% vs 8.47% for FPA. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.32% return vs 8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.45% for KBA.

FPA is categorized as Asia Pacific Equities, while KBA is China Equities. FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: First Trust and CICC. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор