PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPA с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPA и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPA и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
18.48%43.16%3.95%9.97%-14.55%-3.42%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


FPA

1 день
0.90%
1 месяц
-10.72%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.78%
1 год
59.61%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.52%
10 лет*
8.23%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FPA и IGLD

FPA берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FPA vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPAIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.69

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.17

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

2.27

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.17

9.64

+6.52

FPA vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPAIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.69

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.06

-0.80

Корреляция

Корреляция между FPA и IGLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и IGLD

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
4.50%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPA и IGLD

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FPAIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-18.59%

-34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-17.56%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-18.59%

-16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-10.51%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-5.01%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.13%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и IGLD

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 11.13% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPAIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

10.62%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

21.23%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

23.76%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

14.90%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

14.86%

+7.05%