Сравнение FPA с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FPA и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FPA и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPA и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | -3.42% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FPA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPA и IGLD
FPA берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FPA vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FPA
IGLD
Сравнение FPA c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPA | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.69 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.17 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.27 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 9.64 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPA | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.69 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.06 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между FPA и IGLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPA и IGLD
Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPA и IGLD
Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPA | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -18.59% | -34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -17.56% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -18.59% | -16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -10.51% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -5.01% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 4.13% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPA и IGLD
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 11.13% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPA | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 10.62% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 21.23% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 23.76% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 14.90% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 14.86% | +7.05% |