PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с IDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с IDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index while IDX tracks the MVIS Indonesia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPA returned 10.87%/yr vs -3.79%/yr for IDX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FPA charges 0.80%/yr vs 0.57%/yr for IDX.

Доходность

Сравнение доходности FPA и IDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 43.37%, что значительно выше, чем у IDX с доходностью -34.83%. За последние 10 лет акции FPA превзошли акции IDX по среднегодовой доходности: 10.87% против -3.79% соответственно.

FPA

1 день
-6.12%
1 месяц
-0.38%
С начала года
43.37%
6 месяцев
43.73%
1 год
57.04%
3 года*
30.61%
5 лет*
12.24%
10 лет*
10.87%

IDX

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-34.83%
6 месяцев
-35.84%
1 год
-21.80%
3 года*
-12.82%
5 лет*
-7.49%
10 лет*
-3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и IDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		43.37%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-34.83%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%

Correlation

The correlation between FPA and IDX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.48

The correlation between FPA and IDX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPA и IDX

Секторы
FPA
IDX

Промышленность

32.7%
0.3%

Технологии

25.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.2%

Финансовые услуги

8.6%
29.1%

Недвижимость

6.2%
1.2%

Энергетика

5.4%
9.5%

Коммунальные услуги

5.1%
4.2%

Сырьевые материалы

4.2%
21.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
9.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
9.5%

Здравоохранение

0.8%
1.7%

Промышленность

FPA
32.7%
IDX
0.3%

Технологии

FPA
25.2%
IDX
2.2%

Потребительский циклический сектор

FPA
9.3%
IDX
7.2%

Финансовые услуги

FPA
8.6%
IDX
29.1%

Недвижимость

FPA
6.2%
IDX
1.2%

Энергетика

FPA
5.4%
IDX
9.5%

Коммунальные услуги

FPA
5.1%
IDX
4.2%

Сырьевые материалы

FPA
4.2%
IDX
21.3%

Потребительский защитный сектор

FPA
2.7%
IDX
9.7%

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
IDX
9.5%

Здравоохранение

FPA
0.8%
IDX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с ADIVFPA с EWSFPA с EWYFPA с FICS
Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSA

Доходность на риск

FPA vs. IDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c IDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPAIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.80

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-0.98

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.87

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

-0.49

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

-1.41

+14.11

FPA vs. IDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа IDX равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и IDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPA и IDX

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки IDX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и IDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-63.14%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-44.52%

+29.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-46.73%

+26.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-51.25%

+16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-59.11%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-55.80%

+46.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-24.92%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

15.47%

-10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и IDX

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.46%

13.48%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.05%

24.92%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

27.38%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

21.01%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

24.47%

-1.71%

Сравнение комиссий FPA и IDX

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и IDX

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности IDX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.72%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.20%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%

Часто задаваемые вопросы

FPA and IDX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (16.46%) compared to IDX (13.48%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs IDX's -63.14%.

On 10-year performance, FPA leads with 10.87% vs -3.79% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, IDX has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 10.87% return vs -3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 3.20% for IDX.

FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while IDX tracks MVIS Indonesia Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.57% for IDX.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и IDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор