Сравнение FPA с IDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX).
FPA и IDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPA и IDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPA и IDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FPA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у IDX с доходностью -16.35%. За последние 10 лет акции FPA превзошли акции IDX по среднегодовой доходности: 8.23% против -1.86% соответственно.
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPA и IDX
FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.
Доходность на риск
FPA vs. IDX — Ранг доходности на риск
FPA
IDX
Сравнение FPA c IDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPA | IDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.49 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 0.79 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 0.54 | +3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 1.91 | +14.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPA | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.49 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.19 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.08 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FPA и IDX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPA и IDX
Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности IDX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок FPA и IDX
Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки IDX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и IDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPA | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -63.14% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -23.74% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -44.88% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -59.11% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -43.27% | +31.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -24.60% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 6.72% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPA и IDX
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPA | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 8.16% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 19.40% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 25.13% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 19.91% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 24.07% | -2.16% |