PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPA с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с EEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FPA returned 8.47%/yr vs 8.30%/yr for EEM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPA charges 0.80%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности FPA и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 17.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPA имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции EEM немного отстают с 8.30%.

FPA

1 день
-2.69%
1 месяц
-19.09%
6 месяцев
14.95%
С начала года
25.55%
1 год
34.22%
3 года*
22.30%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.47%

EEM

1 день
-2.10%
1 месяц
-6.48%
6 месяцев
11.07%
С начала года
17.94%
1 год
33.81%
3 года*
18.86%
5 лет*
6.14%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		25.55%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		17.94%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between FPA and EEM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.68

The correlation between FPA and EEM shifts across timeframes, from 0.66 (5 years) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPA и EEM

Секторы
FPA
EEM

Промышленность

32.7%
6.6%

Технологии

25.2%
44.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.3%

Финансовые услуги

8.6%
17.7%

Недвижимость

6.2%
1.0%

Энергетика

5.4%
3.4%

Коммунальные услуги

5.1%
1.8%

Сырьевые материалы

4.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.0%

Здравоохранение

0.8%
2.5%

Промышленность

FPA
32.7%
EEM
6.6%

Технологии

FPA
25.2%
EEM
44.3%

Потребительский циклический сектор

FPA
9.3%
EEM
8.3%

Финансовые услуги

FPA
8.6%
EEM
17.7%

Недвижимость

FPA
6.2%
EEM
1.0%

Энергетика

FPA
5.4%
EEM
3.4%

Коммунальные услуги

FPA
5.1%
EEM
1.8%

Сырьевые материалы

FPA
4.2%
EEM
5.9%

Потребительский защитный сектор

FPA
2.7%
EEM
2.5%

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
EEM
6.0%

Здравоохранение

FPA
0.8%
EEM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с ADIVFPA с EWSFPA с FICSFPA с EWY
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

FPA vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPAEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.43

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.93

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.51

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

8.34

-2.39

FPA vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPA и EEM

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-66.43%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-13.52%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-17.29%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-35.20%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-39.82%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-9.86%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-15.96%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

4.06%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и EEM

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 10.49% и 10.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

10.05%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

21.69%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

23.69%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

19.75%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

20.71%

+2.15%

Сравнение комиссий FPA и EEM

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и EEM

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности EEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.87%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FPA and EEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (10.49%) compared to EEM (10.05%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, FPA leads with 8.47% vs 8.30% for EEM. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 10.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 8.47% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.74% for EEM.

FPA is categorized as Asia Pacific Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор