Сравнение FPA с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
FPA и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPA и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPA и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FPA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции FPA превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 8.23% против 7.66% соответственно.
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPA и EEM
FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
FPA vs. EEM — Ранг доходности на риск
FPA
EEM
Сравнение FPA c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPA | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.67 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.26 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.52 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 9.62 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPA | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.67 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.20 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FPA и EEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPA и EEM
Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FPA и EEM
Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPA | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -66.43% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -13.52% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -37.82% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -39.82% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -9.60% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -16.12% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.55% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPA и EEM
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPA | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 9.51% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 15.13% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 20.24% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 18.43% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 20.32% | +1.59% |