PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPA с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FPA и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPA и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPA и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		18.48%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FPA уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 8.23% против 14.60% соответственно.

FPA

1 день
0.90%
1 месяц
-10.72%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.78%
1 год
59.61%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.52%
10 лет*
8.23%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с EWYFPA с FLKRFPA с ADIV
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FPA и CIBR

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FPA vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

-0.00

+2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

0.17

+2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.02

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

0.04

+4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.17

0.10

+16.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPA vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

-0.00

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.26

Корреляция

Корреляция между FPA и CIBR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и CIBR

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.50%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FPA и CIBR

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-33.89%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-21.96%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-33.89%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-33.89%

-19.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-18.89%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-8.66%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

8.11%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и CIBR

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

7.03%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

16.47%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

24.46%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

24.20%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

23.22%

-1.31%