Сравнение FPA с BKF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF).
FPA и BKF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPA и BKF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPA и BKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.03% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FPA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у BKF с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции FPA превзошли акции BKF по среднегодовой доходности: 8.23% против 5.20% соответственно.
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
BKF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPA и BKF
FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKF в 0.69%.
Доходность на риск
FPA vs. BKF — Ранг доходности на риск
FPA
BKF
Сравнение FPA c BKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPA | BKF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.21 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 0.42 | +2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.06 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 0.27 | +3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 0.93 | +15.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPA | BKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.21 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.15 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.24 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.00 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FPA и BKF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPA и BKF
Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности BKF в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок FPA и BKF
Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки BKF в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и BKF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPA | BKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -70.29% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -13.43% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -44.98% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -49.20% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -24.71% | +12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -28.16% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.96% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPA и BKF
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с iShares MSCI BRIC ETF (BKF) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPA | BKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 6.74% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 11.53% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 18.02% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 21.47% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 21.79% | +0.12% |