PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с BKEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPA returned 12.76%/yr vs 7.09%/yr for BKEM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPA charges 0.80%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности FPA и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 49.31%, что значительно выше, чем у BKEM с доходностью 28.54%.

FPA

1 день
-1.43%
1 месяц
5.58%
С начала года
49.31%
6 месяцев
48.83%
1 год
76.39%
3 года*
32.24%
5 лет*
12.76%
10 лет*
10.95%

BKEM

1 день
-1.31%
1 месяц
5.40%
С начала года
28.54%
6 месяцев
30.76%
1 год
52.98%
3 года*
23.65%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		49.31%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%51.12%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		28.54%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%

Correlation

The correlation between FPA and BKEM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.65

The correlation between FPA and BKEM shifts across timeframes, from 0.64 (5 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPA и BKEM

Секторы
FPA
BKEM

Промышленность

37.1%
9.0%

Технологии

16.1%
35.9%

Финансовые услуги

9.6%
18.9%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.7%

Недвижимость

6.9%
1.2%

Энергетика

6.7%
4.0%

Коммунальные услуги

5.7%
2.3%

Сырьевые материалы

4.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.6%

Здравоохранение

1.0%
3.2%

Промышленность

FPA
37.1%
BKEM
9.0%

Технологии

FPA
16.1%
BKEM
35.9%

Финансовые услуги

FPA
9.6%
BKEM
18.9%

Потребительский циклический сектор

FPA
8.8%
BKEM
9.7%

Недвижимость

FPA
6.9%
BKEM
1.2%

Энергетика

FPA
6.7%
BKEM
4.0%

Коммунальные услуги

FPA
5.7%
BKEM
2.3%

Сырьевые материалы

FPA
4.9%
BKEM
6.4%

Потребительский защитный сектор

FPA
3.2%
BKEM
2.9%

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
BKEM
6.6%

Здравоохранение

FPA
1.0%
BKEM
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EWSFPA с EPPFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FICS
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG

Доходность на риск

FPA vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPABKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.73

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.58

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

4.06

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.44

15.58

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPA vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPABKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.73

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.74

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FPA и BKEM

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPABKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-39.48%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-13.11%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-18.38%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-36.53%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-2.25%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-15.99%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.41%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и BKEM

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPABKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.88%

8.13%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

16.82%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

19.52%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

18.73%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

19.12%

+3.27%

Сравнение комиссий FPA и BKEM

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и BKEM

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности BKEM в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.47%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.57%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FPA and BKEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (12.88%) compared to BKEM (8.13%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, FPA leads with 12.76% vs 7.09% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPA has performed better with a 12.76% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.47% for BKEM.

FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.11% for BKEM.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор