PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FOXY с YCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FOXY и YCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и ProShares Ultra Yen (YCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOXY и YCL


2026 (YTD)2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF
12.37%14.75%
YCL
ProShares Ultra Yen
-3.93%-8.67%

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -3.93%.


FOXY

1 день
2.29%
1 месяц
1.31%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.98%
1 год
17.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YCL

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-16.62%
1 год
-16.58%
3 года*
-17.84%
5 лет*
-18.80%
10 лет*
-11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Currency Strategy ETF

ProShares Ultra Yen

Сравнение комиссий FOXY и YCL

FOXY берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии YCL в 0.95%.


Доходность на риск

FOXY vs. YCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 4949
Ранг коэф-та Мартина

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c YCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FOXYYCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.82

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-1.13

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.87

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.60

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

-0.97

+6.09

FOXY vs. YCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа YCL равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и YCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FOXYYCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.82

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

-0.50

+2.08

Корреляция

Корреляция между FOXY и YCL составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и YCL

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, тогда как YCL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF
6.49%5.51%
YCL
ProShares Ultra Yen
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOXY и YCL

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и YCL.


Загрузка...

Показатели просадок


FOXYYCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-88.10%

+75.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-27.44%

+14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-87.91%

+87.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-52.77%

+50.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

16.90%

-13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и YCL

Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 3.42%, в то время как у ProShares Ultra Yen (YCL) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FOXYYCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.82%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

12.15%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

20.25%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

20.42%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

18.85%

-3.14%