Сравнение FOXY с ULE
FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both Leveraged Currency funds. FOXY is actively managed, while ULE is passively managed. Over the past year, FOXY returned 20.91% vs 1.72% for ULE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.95%/yr for ULE.
Доходность
Сравнение доходности FOXY и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXY показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -3.15%.
FOXY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -2.67%
Сравнение доходности по годам FOXY и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 11.55% | 14.75% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.15% | 26.04% |
Correlation
The correlation between FOXY and ULE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXY vs. ULE — Ранг доходности на риск
FOXY
ULE
Сравнение FOXY c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOXY | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 0.17 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 0.36 | +13.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOXY | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.13 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | -0.21 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок FOXY и ULE
Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXY | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -72.74% | +59.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -10.40% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -62.19% | +60.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -46.06% | +43.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 4.78% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXY и ULE
Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 2.17%, в то время как у ProShares Ultra Euro (ULE) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXY | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.40% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 8.95% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 13.46% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 16.13% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.22% | -0.15% |
Сравнение комиссий FOXY и ULE
FOXY берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ULE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXY и ULE
Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.14% | 5.51% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOXY and ULE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULE has higher volatility (2.40%) compared to FOXY (2.17%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs ULE's -72.74%.
On 1-year performance, FOXY leads with 20.91% vs 1.72% for ULE. On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 20.91% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.
FOXY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 0.00% for ULE.
They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.95% for ULE.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXY и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор