PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXY с ULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOXY с ULE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и ProShares Ultra Euro (ULE).

FOXY и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOXY - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FOXY и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOXY и ULE

2026 (YTD)2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		12.37%14.75%
ULE
ProShares Ultra Euro		-3.08%26.04%

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -3.08%.

FOXY

1 день
2.29%
1 месяц
1.31%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.98%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.18%
3 года*
3.54%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Currency Strategy ETF

ProShares Ultra Euro

Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с SPYFOXY с GLDFOXY с YCSFOXY с HEQTFOXY с UUPFOXY с VOOFOXY с AGGH
Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=XULE с YCL

Сравнение комиссий FOXY и ULE

FOXY берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ULE в 0.95%.

ULE
ProShares Ultra Euro
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF

Доходность на риск

FOXY vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXYULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.78

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.16

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

2.81

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXY vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа ULE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXYULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

-0.21

+1.79

Корреляция

Корреляция между FOXY и ULE составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и ULE

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		6.49%5.51%
ULE
ProShares Ultra Euro		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOXY и ULE

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и ULE.

Загрузка...

Показатели просадок

FOXYULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-72.74%

+59.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-10.40%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-62.16%

+61.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-45.91%

+43.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.31%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и ULE

Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 3.42%, в то время как у ProShares Ultra Euro (ULE) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOXYULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.72%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

9.12%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

17.11%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.20%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

15.31%

+0.40%