PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FOXY с TUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FOXY и TUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.24%.


FOXY

1 день
0.28%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.75%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TUA

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-4.70%
1 год
-1.82%
3 года*
-0.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOXY и TUA


Correlation

The correlation between FOXY and TUA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Currency Strategy ETF

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Доходность на риск

FOXY vs. TUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7676
Ранг коэф-та Мартина

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c TUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FOXYTUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.95

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

-0.32

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

-0.81

+13.47

FOXY vs. TUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа TUA равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и TUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOXY и TUA

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и TUA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FOXYTUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-15.85%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-7.05%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-9.92%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-8.37%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.74%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и TUA

Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что FOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FOXYTUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.35%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

5.00%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

6.84%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

10.75%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

10.75%

+4.21%

Сравнение комиссий FOXY и TUA

FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и TUA

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности TUA в 3.55%


ПозицияTTM2025202420232022
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF
8.20%5.51%0.00%0.00%0.00%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.55%3.84%5.19%4.83%0.15%

Часто задаваемые вопросы


FOXY and TUA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOXY has higher volatility (2.59%) compared to TUA (2.35%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs TUA's -15.85%.

On 1-year performance, FOXY leads with 18.56% vs -1.82% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 18.56% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

FOXY has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 3.55% for TUA.

FOXY is categorized as Leveraged Currency, while TUA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.16% for TUA.

FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOXY и TUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор