Сравнение FOXY с TUA
FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, FOXY returned 18.56% vs -1.82% for TUA. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности FOXY и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXY показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.24%.
FOXY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOXY и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 10.75% | 14.71% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.24% | 6.97% |
Correlation
The correlation between FOXY and TUA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXY vs. TUA — Ранг доходности на риск
FOXY
TUA
Сравнение FOXY c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOXY | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | -0.32 | +4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | -0.81 | +13.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOXY и TUA
Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXY | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -15.85% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -7.05% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -9.92% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -8.37% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.74% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXY и TUA
Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что FOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXY | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.35% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 5.00% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 6.84% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 10.75% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 10.75% | +4.21% |
Сравнение комиссий FOXY и TUA
FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXY и TUA
Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности TUA в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.20% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.55% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
FOXY and TUA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXY has higher volatility (2.59%) compared to TUA (2.35%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs TUA's -15.85%.
On 1-year performance, FOXY leads with 18.56% vs -1.82% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 18.56% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 3.55% for TUA.
FOXY is categorized as Leveraged Currency, while TUA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.16% for TUA.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXY и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор