Сравнение FOXY с TOAK
FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak. Both are actively managed. Over the past year, FOXY returned 21.64% vs 3.67% for TOAK. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности FOXY и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXY показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у TOAK с доходностью 1.51%.
FOXY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOXY и TOAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.88% | 14.71% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.51% | 3.80% |
Correlation
The correlation between FOXY and TOAK is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXY vs. TOAK — Ранг доходности на риск
FOXY
TOAK
Сравнение FOXY c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOXY | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.77 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 2.04 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 6.27 | +7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOXY и TOAK
Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXY | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -1.81% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -1.81% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.53% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.15% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.59% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXY и TOAK
Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXY | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 0.11% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 2.74% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 2.91% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 2.19% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 2.19% | +12.73% |
Сравнение комиссий FOXY и TOAK
FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXY и TOAK
Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.04% | 5.51% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOXY and TOAK have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXY has higher volatility (3.00%) compared to TOAK (0.11%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs TOAK's -1.81%.
On 1-year performance, FOXY leads with 21.64% vs 3.67% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 21.64% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 0.00% for TOAK.
FOXY is categorized as Leveraged Currency, while TOAK is Multistrategy. They also come from different issuers: Simplify and Twin Oak. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.25% for TOAK.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXY и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор