Сравнение FOXY с KMLM
FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. FOXY is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past year, FOXY returned 19.85% vs 12.12% for KMLM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности FOXY и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXY показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 8.32%.
FOXY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOXY и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 10.75% | 14.71% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.32% | -1.11% |
Correlation
The correlation between FOXY and KMLM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXY vs. KMLM — Ранг доходности на риск
FOXY
KMLM
Сравнение FOXY c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOXY | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 1.78 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 5.86 | +6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOXY и KMLM
Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXY | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -27.47% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -6.83% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -15.54% | +13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -12.74% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.10% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXY и KMLM
Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 2.59%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXY | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.35% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 9.77% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 11.50% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 14.62% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 14.71% | +0.25% |
Сравнение комиссий FOXY и KMLM
FOXY берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXY и KMLM
Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности KMLM в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.20% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.64% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
FOXY and KMLM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (3.35%) compared to FOXY (2.59%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs KMLM's -27.47%.
On 1-year performance, FOXY leads with 19.85% vs 12.12% for KMLM. On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 19.85% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
FOXY has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 4.64% for KMLM.
FOXY is categorized as Leveraged Currency, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: Simplify and KraneShares. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.90% for KMLM.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXY и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор