PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXY с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOXY с JPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, FOXY returned 20.91% vs 4.31% for JPST. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности FOXY и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.40%.

FOXY

1 день
0.27%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.55%
6 месяцев
7.50%
1 год
20.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOXY и JPST

2026 (YTD)2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		11.55%14.75%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.40%4.47%

Correlation

The correlation between FOXY and JPST is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов FOXY и JPST

Секторы
FOXY
JPST

Финансовые услуги

75.1%
22.6%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

2.1%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

FOXY
75.1%
JPST
22.6%

Сырьевые материалы

FOXY

-

JPST
0.2%

Коммуникационные услуги

FOXY

-

JPST
5.5%

Потребительский циклический сектор

FOXY

-

JPST
2.5%

Потребительский защитный сектор

FOXY

-

JPST
0.7%

Энергетика

FOXY

-

JPST
0.4%

Здравоохранение

FOXY

-

JPST
1.5%

Промышленность

FOXY

-

JPST
2.1%

Недвижимость

FOXY

-

JPST
0.7%

Технологии

FOXY

-

JPST
1.8%

Коммунальные услуги

FOXY

-

JPST
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Currency Strategy ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с YCSFOXY с HFGMFOXY с GLDFOXY с IALT
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

FOXY vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXYJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
8.09

-5.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
17.60

-14.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

3.94

-2.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

29.16

-24.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

144.13

-130.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXY vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 8.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXYJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

8.09

-5.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

3.20

-1.84

Просадки

Сравнение просадок FOXY и JPST

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXYJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-3.28%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-0.15%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.02%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.08%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.03%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и JPST

Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXYJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.15%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

0.36%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

0.54%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

0.58%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

0.93%

+14.14%

Сравнение комиссий FOXY и JPST

FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и JPST

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.14%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

FOXY and JPST have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOXY has higher volatility (2.17%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs JPST's -3.28%.

On 1-year performance, FOXY leads with 20.91% vs 4.31% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 20.91% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

FOXY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 4.26% for JPST.

FOXY is categorized as Leveraged Currency, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.18% for JPST.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.09 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOXY и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор