PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXY с EUO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOXY с EUO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и ProShares UltraShort Euro (EUO).

FOXY и EUO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOXY - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FOXY и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOXY и EUO

2026 (YTD)2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		12.37%14.75%
EUO
ProShares UltraShort Euro		3.99%-18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у EUO с доходностью 3.99%.

FOXY

1 день
2.29%
1 месяц
1.31%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.98%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUO

1 день
-0.47%
1 месяц
2.15%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.81%
1 год
-9.25%
3 года*
0.48%
5 лет*
4.04%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Currency Strategy ETF

ProShares UltraShort Euro

Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с SPYFOXY с GLDFOXY с YCSFOXY с HEQTFOXY с UUPFOXY с VOOFOXY с AGGH
Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с VOOEUO с YCLEUO с QQQEUO с BITOEUO с MCHI

Сравнение комиссий FOXY и EUO

FOXY берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.

EUO
ProShares UltraShort Euro
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF

Доходность на риск

FOXY vs. EUO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXYEUODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.59

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.71

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.53

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

-0.75

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXY vs. EUO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа EUO равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXYEUOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.59

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.05

+1.52

Корреляция

Корреляция между FOXY и EUO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и EUO

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		6.49%5.51%
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOXY и EUO

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и EUO.

Загрузка...

Показатели просадок

FOXYEUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-38.58%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-15.38%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-18.87%

+18.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-18.49%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

11.67%

-8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и EUO

Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 3.42%, в то время как у ProShares UltraShort Euro (EUO) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOXYEUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.50%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

8.60%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.65%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

15.61%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

14.97%

+0.74%