Сравнение FOXA с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fox Corporation (FOXA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOXA или IYW.
Основные характеристики
| FOXA | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.36% | 6.82% |
| Дох-ть за 1 год | -3.46% | 41.40% |
| Дох-ть за 3 года | -4.14% | 12.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.84% | 21.66% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 23.14% | 18.65% |
| Макс. просадка | -50.55% | -81.89% |
| Current Drawdown | -25.54% | -4.06% |
Корреляция
Корреляция между FOXA и IYW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FOXA и IYW
С начала года, FOXA показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 6.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOXA c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOXA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXA и IYW
Дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности IYW в 0.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXA Fox Corporation | 1.65% | 1.72% | 1.61% | 1.27% | 1.58% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 1.32% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок FOXA и IYW
Максимальная просадка FOXA за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXA и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOXA и IYW
Текущая волатильность для Fox Corporation (FOXA) составляет 4.75%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что FOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.