PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXA с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOXA с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fox Corporation (FOXA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FOXA и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOXA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOXA и IYW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOXA
Fox Corporation		-19.60%51.83%66.31%-0.83%-16.61%28.24%-20.22%-1.15%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%25.32%

Доходность по периодам

С начала года, FOXA показывает доходность -19.60%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%.

FOXA

1 день
0.10%
1 месяц
3.45%
С начала года
-19.60%
6 месяцев
-5.08%
1 год
5.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с FOXA:
FOXA с FOXFOXA с COSTFOXA с PARAFOXA с TMUSFOXA с VSTFOXA с FLTWFOXA с FSPGX
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Доходность на риск

FOXA vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXA
Ранг доходности на риск FOXA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXA c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOXA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXAIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.13

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.73

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.77

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

5.68

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXA vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXA на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXA и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXAIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.13

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.06

Корреляция

Корреляция между FOXA и IYW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXA и IYW

Дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности IYW в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOXA
Fox Corporation		0.96%0.75%1.09%1.72%1.61%1.27%1.58%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FOXA и IYW

Максимальная просадка FOXA за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXA и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

FOXAIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-81.90%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-17.81%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-39.44%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.81%

-12.65%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.60%

-34.87%

+17.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

5.55%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXA и IYW

Текущая волатильность для Fox Corporation (FOXA) составляет 5.33%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что FOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOXAIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

8.23%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

15.99%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.71%

26.92%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

25.78%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.07%

24.98%

+7.09%