PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fox Corporation (FOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FOX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOX
Fox Corporation		-18.12%43.41%68.25%-1.22%-15.80%20.19%-19.41%-5.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%16.57%

Доходность по периодам

С начала года, FOX показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FOX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.26%
С начала года
-18.12%
6 месяцев
-4.98%
1 год
3.21%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FOX:
FOX с FOXAFOX с NFLXFOX с VOOFOX с COSTFOX с MGMFOX с ABTFOX с TMUS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FOX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOX
Ранг доходности на риск FOX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.96

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.49

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.53

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

7.27

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.96

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.56

-0.37

Корреляция

Корреляция между FOX и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOX и SPY

Дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOX
Fox Corporation		1.06%0.85%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FOX и SPY

Максимальная просадка FOX за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FOXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-55.19%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-12.05%

-14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-24.50%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.54%

-5.53%

-16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-9.09%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

2.54%

+7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FOX и SPY

Текущая волатильность для Fox Corporation (FOX) составляет 4.97%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.35%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

9.50%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.54%

19.06%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

17.06%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

17.92%

+13.27%