PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOX с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOX с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fox Corporation (FOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FOX и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOX и IYW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOX
Fox Corporation		-18.12%43.41%68.25%-1.22%-15.80%20.19%-19.41%-5.89%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%24.60%

Доходность по периодам

С начала года, FOX показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%.

FOX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.26%
С начала года
-18.12%
6 месяцев
-4.98%
1 год
3.21%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с FOX:
FOX с FOXAFOX с NFLXFOX с VOOFOX с COSTFOX с MGMFOX с ABTFOX с SPY
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Доходность на риск

FOX vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOX
Ранг доходности на риск FOX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOX c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.13

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.73

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.77

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

5.68

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOX vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOX и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.13

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.30

-0.11

Корреляция

Корреляция между FOX и IYW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOX и IYW

Дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности IYW в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOX
Fox Corporation		1.06%0.85%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FOX и IYW

Максимальная просадка FOX за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOX и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

FOXIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-81.90%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-17.81%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-39.44%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.54%

-12.65%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-34.87%

+17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

5.55%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FOX и IYW

Текущая волатильность для Fox Corporation (FOX) составляет 4.97%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что FOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOXIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

8.23%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

15.99%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.54%

26.92%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

25.78%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

24.98%

+6.21%