PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOX с ABT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOX с ABT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FOX (Fox Corporation) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. FOX operates in Broadcasting (Communication Services), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, FOX returned 5.98%/yr vs -2.48%/yr for ABT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOX и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOX) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у ABT с доходностью -26.95%.

FOX

1 день
1.84%
1 месяц
-20.74%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-29.76%
1 год
-10.65%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

ABT

1 день
-0.04%
1 месяц
3.52%
С начала года
-26.95%
6 месяцев
-26.67%
1 год
-33.13%
3 года*
-3.83%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOX и ABT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOX
Fox Corporation		-29.75%43.41%68.25%-1.22%-15.80%20.19%-19.41%-4.43%
ABT
Abbott Laboratories		-26.95%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%12.34%

Correlation

The correlation between FOX and ABT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.22

The correlation between FOX and ABT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOX:

$19.60B

ABT:

$158.09B

EPS

FOX:

$3.83

ABT:

$3.59

Коэффициент P/E

FOX:

11.83

ABT:

25.21

Коэффициент PEG

FOX:

0.76

ABT:

1.57

Коэффициент P/S

FOX:

1.25

ABT:

3.51

Коэффициент P/B

FOX:

1.79

ABT:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

FOX:

$16.20B

ABT:

$45.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOX:

$5.67B

ABT:

$25.45B

EBITDA (12 мес.)

FOX:

$3.09B

ABT:

$10.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

Abbott Laboratories

Часто сравнивают с FOX:
FOX с FOXAFOX с NFLXFOX с SPYFOX с VOOFOX с COSTFOX с MGMFOX с IYW
Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH

Доходность на риск

FOX vs. ABT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOX
Ранг доходности на риск FOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOX c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOX) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOXABTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-1.35

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-1.85

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.76

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.86

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-1.81

+0.94

FOX vs. ABT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOX на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа ABT равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOX и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOX и ABT

Максимальная просадка FOX за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOX и ABT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXABTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-45.66%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.90%

-38.69%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.90%

-39.64%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-39.64%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.68%

-33.84%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-10.86%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

18.63%

-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FOX и ABT

Fox Corporation (FOX) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что FOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXABTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

7.79%

+11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.92%

19.69%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.51%

24.86%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

22.14%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

23.65%

+8.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOX и ABT

Дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности ABT в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.70%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
FOX
Fox Corporation		1.23%0.85%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOX и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.99B
11.16B
(FOX) Общая выручка
(ABT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FOX и ABT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fox Corporation и Abbott Laboratories.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.6%
56.3%
Активы портфеля
FOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

ABT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

FOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

ABT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

FOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

ABT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

FOX and ABT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOX has higher volatility (19.46%) compared to ABT (7.79%). In terms of maximum drawdown, FOX dropped -50.70% vs ABT's -45.66%.

FOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOX и ABT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор