PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOX с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOX с COST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOX (Fox Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. FOX operates in Broadcasting (Communication Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, FOX returned 11.55%/yr vs 21.24%/yr for COST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOX и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOX показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%.

FOX

1 день
-2.06%
1 месяц
2.44%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-2.67%
1 год
14.43%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

COST

1 день
0.79%
1 месяц
-5.03%
С начала года
11.85%
6 месяцев
4.58%
1 год
-8.37%
3 года*
25.00%
5 лет*
21.24%
10 лет*
22.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOX и COST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOX
Fox Corporation		-11.06%43.41%68.25%-1.22%-15.80%20.19%-19.41%-5.89%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.85%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%25.23%

Correlation

The correlation between FOX and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.19

The correlation between FOX and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FOX:

$3.83

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

FOX:

14.98

COST:

36.29

Коэффициент PEG

FOX:

0.97

COST:

2.84

Коэффициент P/S

FOX:

1.58

COST:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

FOX:

$16.20B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOX:

$5.67B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

FOX:

$3.09B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с FOX:
FOX с FOXAFOX с NFLXFOX с VOOFOX с SPYFOX с MGMFOX с ABTFOX с IYW
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

FOX vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOX
Ранг доходности на риск FOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOX c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.44

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.50

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.44

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

-0.88

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOX vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.44

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.94

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.59

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FOX и COST

Максимальная просадка FOX за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOX и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-53.39%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-18.95%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-20.74%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-31.40%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.77%

-12.11%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-13.36%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

9.86%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FOX и COST

Fox Corporation (FOX) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что FOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

8.05%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

14.83%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

19.12%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

22.73%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.20%

21.95%

+9.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOX и COST

Дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности COST в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
FOX
Fox Corporation		0.97%0.85%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOX и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.99B
70.53B
(FOX) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FOX и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fox Corporation и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.6%
-25.1%
Активы портфеля
FOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

FOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

FOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

FOX and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOX has higher volatility (11.26%) compared to COST (8.05%). In terms of maximum drawdown, FOX dropped -50.70% vs COST's -53.39%.

FOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOX и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор