PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOX с MGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FOX с MGM

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fox Corporation (FOX) и MGM Resorts International (MGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOX или MGM.

Корреляция

Корреляция между FOX и MGM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FOX и MGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOX) и MGM Resorts International (MGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.95%
11.16%
FOX
MGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOX:

2.43

MGM:

-0.75

Коэф-т Сортино

FOX:

3.17

MGM:

-0.99

Коэф-т Омега

FOX:

1.47

MGM:

0.87

Коэф-т Кальмара

FOX:

2.10

MGM:

-0.45

Коэф-т Мартина

FOX:

14.79

MGM:

-1.52

Индекс Язвы

FOX:

4.15%

MGM:

21.21%

Дневная вол-ть

FOX:

25.23%

MGM:

42.98%

Макс. просадка

FOX:

-50.69%

MGM:

-98.11%

Текущая просадка

FOX:

-17.39%

MGM:

-69.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOX:

$21.04B

MGM:

$8.25B

EPS

FOX:

$4.66

MGM:

$2.40

Коэффициент P/E

FOX:

9.56

MGM:

12.04

Коэффициент PEG

FOX:

6.41

MGM:

1.62

Коэффициент P/S

FOX:

1.39

MGM:

0.48

Коэффициент P/B

FOX:

1.76

MGM:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

FOX:

$11.73B

MGM:

$12.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOX:

$7.74B

MGM:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

FOX:

$2.68B

MGM:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, FOX показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у MGM с доходностью -16.59%.

FOX

С начала года

-2.06%

1 месяц

-9.19%

6 месяцев

14.96%

1 год

59.49%

5 лет

12.87%

10 лет

N/A

MGM

С начала года

-16.59%

1 месяц

-11.59%

6 месяцев

-29.84%

1 год

-31.26%

5 лет

15.53%

10 лет

3.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOX и MGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOX
Ранг риск-скорректированной доходности FOX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOX c MGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOX) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FOX: 2.43
MGM: -0.75
Коэффициент Сортино FOX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FOX: 3.17
MGM: -0.99
Коэффициент Омега FOX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FOX: 1.47
MGM: 0.87
Коэффициент Кальмара FOX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FOX: 2.10
MGM: -0.66
Коэффициент Мартина FOX, с текущим значением в 14.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FOX: 14.79
MGM: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа FOX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа MGM равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOX и MGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.43
-0.75
FOX
MGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOX и MGM

Дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как MGM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
FOX
Fox Corporation		1.21%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%0.00%0.00%
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FOX и MGM

Максимальная просадка FOX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOX и MGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.39%
-43.22%
FOX
MGM

Волатильность

Сравнение волатильности FOX и MGM

Текущая волатильность для Fox Corporation (FOX) составляет 16.65%, в то время как у MGM Resorts International (MGM) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что FOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
21.25%
FOX
MGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOX и MGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и MGM Resorts International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab