PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOX с MGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOX с MGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOX (Fox Corporation) and MGM (MGM Resorts International) are both stocks. FOX operates in Broadcasting (Communication Services), while MGM operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FOX returned 12.04%/yr vs 2.32%/yr for MGM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOX и MGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOX) и MGM Resorts International (MGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у MGM с доходностью 31.38%.

FOX

1 день
2.25%
1 месяц
5.04%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-1.90%
1 год
19.77%
3 года*
26.71%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

MGM

1 день
-0.75%
1 месяц
26.46%
С начала года
31.38%
6 месяцев
35.46%
1 год
49.86%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOX и MGM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOX
Fox Corporation		-9.06%43.41%68.25%-1.22%-15.80%20.19%-19.41%-5.89%
MGM
MGM Resorts International		31.38%5.31%-22.45%33.25%-25.27%42.47%-4.56%26.93%

Correlation

The correlation between FOX and MGM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.43

Over the past year, the correlation between FOX and MGM has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOX:

$25.37B

MGM:

$12.41B

EPS

FOX:

$3.83

MGM:

$0.68

Коэффициент P/E

FOX:

15.32

MGM:

70.26

Коэффициент PEG

FOX:

0.99

MGM:

0.78

Коэффициент P/S

FOX:

1.62

MGM:

0.73

Коэффициент P/B

FOX:

2.31

MGM:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

FOX:

$16.20B

MGM:

$17.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOX:

$5.67B

MGM:

$5.83B

EBITDA (12 мес.)

FOX:

$3.09B

MGM:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

MGM Resorts International

Часто сравнивают с FOX:
FOX с FOXAFOX с NFLXFOX с VOOFOX с SPYFOX с COSTFOX с ABTFOX с IYW
Часто сравнивают с MGM:
MGM с CZRMGM с WYNNMGM с TGLSMGM с BETZMGM с VICIMGM с HLTMGM с BYD

Доходность на риск

FOX vs. MGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOX
Ранг доходности на риск FOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MGM
Ранг доходности на риск MGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOX c MGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOX) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXMGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.23

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.10

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.20

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

4.73

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOX vs. MGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа MGM равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOX и MGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXMGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.23

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.16

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FOX и MGM

Максимальная просадка FOX за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOX и MGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXMGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-98.11%

+47.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-22.76%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-49.33%

+22.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-49.33%

+16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-49.12%

+36.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-46.42%

+28.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

10.57%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FOX и MGM

Текущая волатильность для Fox Corporation (FOX) составляет 11.45%, в то время как у MGM Resorts International (MGM) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что FOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXMGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

19.22%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

31.59%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.02%

40.64%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

40.46%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.20%

45.81%

-14.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOX и MGM

Дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как MGM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FOX
Fox Corporation		0.95%0.85%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%0.00%0.00%
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.02%0.50%1.56%1.98%1.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOX и MGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и MGM Resorts International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.99B
4.45B
(FOX) Общая выручка
(MGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FOX и MGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fox Corporation и MGM Resorts International.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.6%
0
Активы портфеля
FOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

MGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

MGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 301.24M при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

FOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

MGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 125.14M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

FOX and MGM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGM has higher volatility (19.22%) compared to FOX (11.45%). In terms of maximum drawdown, FOX dropped -50.70% vs MGM's -98.11%.

MGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOX и MGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор