PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOX с IVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOX с IVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOX (Fox Corporation) is a stock, while IVE (iShares S&P 500 Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 5 years, FOX returned 11.55%/yr vs 10.54%/yr for IVE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FOX и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOX показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у IVE с доходностью 7.46%.

FOX

1 день
-2.06%
1 месяц
2.44%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-2.67%
1 год
14.43%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOX и IVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOX
Fox Corporation		-11.06%43.41%68.25%-1.22%-15.80%20.19%-19.41%-5.89%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%17.66%

Correlation

The correlation between FOX and IVE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.54

Over the past year, the correlation between FOX and IVE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с FOX:
FOX с FOXAFOX с NFLXFOX с VOOFOX с SPYFOX с COSTFOX с MGMFOX с ABT
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV

Доходность на риск

FOX vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOX
Ранг доходности на риск FOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOX c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.17

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
3.03

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.43

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

13.10

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOX vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IVE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOX и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.17

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FOX и IVE

Максимальная просадка FOX за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOX и IVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-61.32%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-6.19%

-20.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-17.58%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-18.04%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.77%

-0.55%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-10.10%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

1.62%

+9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FOX и IVE

Fox Corporation (FOX) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что FOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

2.00%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

7.02%

+12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

9.79%

+18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

14.40%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.20%

16.96%

+14.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOX и IVE

Дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IVE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOX
Fox Corporation		0.97%0.85%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Часто задаваемые вопросы

FOX and IVE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOX has higher volatility (11.26%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, FOX dropped -50.70% vs IVE's -61.32%.

IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOX и IVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор