PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOWF с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с XLII

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FOWF is passively managed, while XLII is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOWF показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у XLII с доходностью 11.46%.

FOWF

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
0.54%
С начала года
8.60%
1 год
14.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLII

1 день
0.14%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
8.85%
С начала года
11.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и XLII

2026 (YTD)2025
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		8.60%4.47%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.46%6.30%

Correlation

The correlation between FOWF and XLII is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов FOWF и XLII

Секторы
FOWF
XLII

Промышленность

60.1%
93.8%

Технологии

31.2%
5.9%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FOWF
60.1%
XLII
93.8%

Технологии

FOWF
31.2%
XLII
5.9%

Коммуникационные услуги

FOWF
5.5%
XLII

-

Сырьевые материалы

FOWF
1.9%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

FOWF
1.3%
XLII
0.3%

Потребительский защитный сектор

FOWF

-

XLII

-

Энергетика

FOWF

-

XLII

-

Финансовые услуги

FOWF

-

XLII
100.1%

Здравоохранение

FOWF

-

XLII

-

Недвижимость

FOWF

-

XLII

-

Коммунальные услуги

FOWF

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с ARMYFOWF с HWAYFOWF с RIFRFOWF с KARSFOWF с WAR
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с MADEXLII с JETSXLII с PPA

Доходность на риск

FOWF vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOWFXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

—

—

FOWF vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOWF и XLII

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOWFXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-10.10%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-1.72%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-1.27%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOWFXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

12.12%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

12.12%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

12.12%

+4.74%

Сравнение комиссий FOWF и XLII

FOWF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и XLII

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XLII в 12.13%

ПозицияTTM2025
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.76%0.79%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.13%5.47%

Часто задаваемые вопросы

FOWF and XLII have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.

XLII has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 0.76% for FOWF.

FOWF is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOWF и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор