Сравнение FOWF с WDGF
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) are both exchange-traded funds - FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index, while WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for WDGF.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и WDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOWF показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у WDGF с доходностью 3.03%.
FOWF
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOWF и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 9.44% | 2.85% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 3.03% | -0.25% |
Correlation
The correlation between FOWF and WDGF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. WDGF — Ранг доходности на риск
FOWF
WDGF
Сравнение FOWF c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOWF | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOWF | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.17 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок FOWF и WDGF
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки WDGF в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и WDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOWF | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -14.36% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -12.77% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -5.46% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и WDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOWF | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 22.41% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 22.41% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 22.41% | -5.52% |
Сравнение комиссий FOWF и WDGF
FOWF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WDGF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и WDGF
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности WDGF в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.73% | 0.79% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
FOWF and WDGF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.
FOWF has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.05% for WDGF.
FOWF is categorized as Industrials Equities, while WDGF is Aerospace & Defense. FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.45% for WDGF.
Подберите оптимальное распределение для FOWF и WDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор