Сравнение FOWF с WDGF
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) are both exchange-traded funds - FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index, while WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for WDGF.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и WDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOWF показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у WDGF с доходностью -1.87%.
FOWF
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDGF
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOWF и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 6.48% | 2.00% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | -1.87% | -0.39% |
Correlation
The correlation between FOWF and WDGF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. WDGF — Ранг доходности на риск
FOWF
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FOWF c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOWF | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOWF и WDGF
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки WDGF в -16.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и WDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOWF | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -16.92% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -16.92% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -5.96% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и WDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOWF | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 22.73% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 22.73% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 22.73% | -5.71% |
Сравнение комиссий FOWF и WDGF
FOWF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WDGF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и WDGF
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности WDGF в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.78% | 0.79% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
FOWF and WDGF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.
FOWF has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.05% for WDGF.
FOWF is categorized as Industrials Equities, while WDGF is Aerospace & Defense. FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.45% for WDGF.
Подберите оптимальное распределение для FOWF и WDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор