Сравнение FOWF с IVEP
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index while IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOWF
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOWF и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.48% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between FOWF and IVEP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. IVEP — Ранг доходности на риск
FOWF
IVEP
Сравнение FOWF c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOWF | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOWF | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 2.62 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок FOWF и IVEP
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOWF | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -7.34% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -3.31% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.97% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOWF | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 26.29% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 26.29% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 26.29% | -9.40% |
Сравнение комиссий FOWF и IVEP
FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и IVEP
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.73% | 0.79% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOWF and IVEP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
FOWF has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for IVEP.
FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: Pacer and Wedbush. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для FOWF и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор