PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOWF с IVEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с IVEP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index while IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и IVEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOWF

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.90%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.32%
1 год
17.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.97%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и IVEP

2026 (YTD)
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.14%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		7.21%

Correlation

The correlation between FOWF and IVEP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.23

Сравнение распределения секторов FOWF и IVEP

Секторы
FOWF
IVEP

Промышленность

60.1%
43.6%

Технологии

31.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Сырьевые материалы

1.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

13.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

22.5%

Промышленность

FOWF
60.1%
IVEP
43.6%

Технологии

FOWF
31.2%
IVEP
7.7%

Коммуникационные услуги

FOWF
5.5%
IVEP

-

Сырьевые материалы

FOWF
1.9%
IVEP
2.4%

Потребительский циклический сектор

FOWF
1.3%
IVEP

-

Потребительский защитный сектор

FOWF

-

IVEP

-

Энергетика

FOWF

-

IVEP
13.0%

Финансовые услуги

FOWF

-

IVEP

-

Здравоохранение

FOWF

-

IVEP

-

Недвижимость

FOWF

-

IVEP
10.9%

Коммунальные услуги

FOWF

-

IVEP
22.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с ARMYFOWF с KARSFOWF с WAR
Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с DTCRIVEP с HVACIVEP с RIFRIVEP с TCAIIVEP с YCS

Доходность на риск

FOWF vs. IVEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c IVEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOWFIVEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

—

—

FOWF vs. IVEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOWF и IVEP

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что больше максимальной просадки IVEP в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и IVEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOWFIVEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-10.90%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-3.97%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.80%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и IVEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOWFIVEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

29.06%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

29.06%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

29.06%

-12.04%

Сравнение комиссий FOWF и IVEP

FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и IVEP

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.78%0.79%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOWF and IVEP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

FOWF has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for IVEP.

FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: Pacer and Wedbush. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.75% for IVEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOWF и IVEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор