PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOWF с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с IGF

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) и IGF (iShares Global Infrastructure ETF) — оба фонда категории Industrials Equities — FOWF отслеживает Solactive Whitney Future of Warfare Index, а IGF отслеживает S&P Global Infrastructure Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год FOWF показал 37.08% против 25.95% у IGF. При корреляции 0.46 их движения в цене в значительной степени независимы. FOWF взимает 0.49% в год против 0.39% у IGF.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FOWF показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 10.10%.

FOWF

1 день
-0.22%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.81%
6 месяцев
10.69%
1 год
37.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGF

1 день
0.28%
1 месяц
1.50%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.67%
1 год
25.95%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.99%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и IGF

2026 (YTD)20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		8.81%29.15%0.39%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		10.10%21.31%2.51%

Корреляция

Корреляция между FOWF и IGF составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с MADEFOWF с PSCIFOWF с VISFOWF с CALFFOWF с COWGFOWF с COWZFOWF с EVX
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

FOWF vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOWFIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.60

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.02

3.62

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

4.74

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.92

18.28

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOWF vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOWF на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOWF и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOWFIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.24

+1.53

Просадки

Сравнение просадок FOWF и IGF

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и IGF.

Загрузка...

Показатели просадок

FOWFIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-58.33%

+46.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-5.87%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-2.61%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-11.93%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.52%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и IGF

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FOWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOWFIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

3.81%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

7.49%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

10.13%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

13.90%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.79%

+0.20%

Сравнение комиссий FOWF и IGF

FOWF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и IGF

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IGF в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.73%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.93%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%