PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOWF с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с IFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index while IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, FOWF returned 22.10% vs 28.44% for IFRA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOWF показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 16.86%.

FOWF

1 день
-1.88%
1 месяц
3.45%
С начала года
9.44%
6 месяцев
12.30%
1 год
22.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и IFRA

2026 (YTD)20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		9.44%29.15%0.39%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%0.52%

Correlation

The correlation between FOWF and IFRA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.61

The correlation between FOWF and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FOWF и IFRA

Секторы
FOWF
IFRA

Промышленность

62.2%
39.4%

Технологии

29.2%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%
0.0%

Сырьевые материалы

0.8%
14.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

37.7%

Промышленность

FOWF
62.2%
IFRA
39.4%

Технологии

FOWF
29.2%
IFRA

-

Коммуникационные услуги

FOWF
5.8%
IFRA

-

Потребительский циклический сектор

FOWF
2.0%
IFRA
0.0%

Сырьевые материалы

FOWF
0.8%
IFRA
14.7%

Потребительский защитный сектор

FOWF

-

IFRA
0.0%

Энергетика

FOWF

-

IFRA
7.9%

Финансовые услуги

FOWF

-

IFRA

-

Здравоохранение

FOWF

-

IFRA

-

Недвижимость

FOWF

-

IFRA

-

Коммунальные услуги

FOWF

-

IFRA
37.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с VISFOWF с KARSFOWF с ARMY
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

FOWF vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOWFIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.94

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.85

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.40

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

12.70

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOWF vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOWF на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOWF и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOWFIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.94

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.63

+1.00

Просадки

Сравнение просадок FOWF и IFRA

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOWFIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-41.06%

+28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-8.40%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.66%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-5.14%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.25%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и IFRA

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеют волатильность 4.80% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOWFIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.89%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

11.32%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

14.79%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.92%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

21.38%

-4.49%

Сравнение комиссий FOWF и IFRA

FOWF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и IFRA

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IFRA в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.73%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%

Часто задаваемые вопросы

FOWF and IFRA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.89%) compared to FOWF (4.80%). In terms of maximum drawdown, FOWF dropped -12.29% vs IFRA's -41.06%.

On 1-year performance, IFRA leads with 28.44% vs 22.10% for FOWF. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFRA has performed better with a 28.44% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.

IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.73% for FOWF.

FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOWF и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор