PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOWF с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с EFRA

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) и EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) — оба фонда категории Industrials Equities — FOWF отслеживает Solactive Whitney Future of Warfare Index, а EFRA отслеживает FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год FOWF показал 37.08% против 24.56% у EFRA. Корреляция 0.67 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FOWF взимает 0.49% в год против 0.47% у EFRA.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOWF показывает доходность 8.81%, а EFRA немного ниже – 8.71%.

FOWF

1 день
-0.22%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.81%
6 месяцев
10.69%
1 год
37.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFRA

1 день
0.85%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.71%
6 месяцев
8.34%
1 год
24.56%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и EFRA

2026 (YTD)20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		8.81%29.15%0.39%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		8.71%13.76%-0.15%

Корреляция

Корреляция между FOWF и EFRA составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.67

Корреляция между FOWF и EFRA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.62 до 0.67 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с IGFFOWF с MADEFOWF с CALFFOWF с COWZFOWF с ICOWFOWF с IFRAFOWF с INDS
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с IYEEFRA с SPY

Доходность на риск

FOWF vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOWFEFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.81

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.02

2.61

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

2.26

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.92

8.12

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOWF vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOWF на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOWF и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOWFEFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.81

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.01

+0.76

Просадки

Сравнение просадок FOWF и EFRA

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и EFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

FOWFEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-16.25%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-11.20%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-3.66%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-3.54%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.12%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и EFRA

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) имеют волатильность 6.53% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOWFEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.35%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

10.78%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

13.74%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.52%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

15.52%

+1.47%

Сравнение комиссий FOWF и EFRA

FOWF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и EFRA

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности EFRA в 3.99%

TTM2025202420232022
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.73%0.79%0.00%0.00%0.00%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		3.99%4.34%3.79%1.85%0.14%