PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOWF с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с EFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index while EFRA tracks the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past year, FOWF returned 22.97% vs 10.77% for EFRA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOWF показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 5.15%.

FOWF

1 день
1.12%
1 месяц
4.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.98%
1 год
22.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и EFRA

2026 (YTD)20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		10.66%29.15%0.39%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%-0.15%

Correlation

The correlation between FOWF and EFRA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.67

The correlation between FOWF and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FOWF и EFRA

Секторы
FOWF
EFRA

Промышленность

62.2%
61.8%

Технологии

29.2%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%
6.3%

Сырьевые материалы

0.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

24.1%

Промышленность

FOWF
62.2%
EFRA
61.8%

Технологии

FOWF
29.2%
EFRA
2.7%

Коммуникационные услуги

FOWF
5.8%
EFRA

-

Потребительский циклический сектор

FOWF
2.0%
EFRA
6.3%

Сырьевые материалы

FOWF
0.8%
EFRA
4.4%

Потребительский защитный сектор

FOWF

-

EFRA

-

Энергетика

FOWF

-

EFRA

-

Финансовые услуги

FOWF

-

EFRA

-

Здравоохранение

FOWF

-

EFRA

-

Недвижимость

FOWF

-

EFRA

-

Коммунальные услуги

FOWF

-

EFRA
24.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с VISFOWF с KARSFOWF с ARMY
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с DTCREFRA с SPY

Доходность на риск

FOWF vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOWFEFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.77

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.19

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.97

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

2.78

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOWF vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOWF на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOWF и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOWFEFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.77

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.90

+0.78

Просадки

Сравнение просадок FOWF и EFRA

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOWFEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-16.25%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-11.20%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-6.82%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.63%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.87%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и EFRA

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FOWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOWFEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.23%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.21%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

14.01%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.51%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

15.51%

+1.37%

Сравнение комиссий FOWF и EFRA

FOWF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и EFRA

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности EFRA в 4.12%

ПозицияTTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		1.07%0.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOWF and EFRA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOWF has higher volatility (4.88%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, FOWF dropped -12.29% vs EFRA's -16.25%.

On 1-year performance, FOWF leads with 22.97% vs 10.77% for EFRA. On fees, EFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOWF has performed better with a 22.97% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.07% for FOWF.

FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.47% for EFRA.

FOWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOWF и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор