Сравнение FOVL с VFVA
FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FOVL is passively managed, while VFVA is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.
Доходность
Сравнение доходности FOVL и VFVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFVA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOVL и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | 22.87% | 17.72% | -9.39% | 40.14% | -13.20% | 6.22% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 9.50% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 9.10% |
Correlation
The correlation between FOVL and VFVA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between FOVL and VFVA has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FOVL и VFVA
Секторы
FOVL
VFVA
Финансовые услуги
Промышленность
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Технологии
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
FOVL
VFVA
Промышленность
FOVL
VFVA
Энергетика
FOVL
VFVA
Коммунальные услуги
FOVL
VFVA
-
Потребительский циклический сектор
FOVL
VFVA
Потребительский защитный сектор
FOVL
VFVA
Технологии
FOVL
VFVA
Здравоохранение
FOVL
VFVA
Коммуникационные услуги
FOVL
VFVA
Недвижимость
FOVL
VFVA
Сырьевые материалы
FOVL
-
VFVA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOVL vs. VFVA — Ранг доходности на риск
FOVL
VFVA
Сравнение FOVL c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOVL | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.43 | — |
Просадки
Сравнение просадок FOVL и VFVA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOVL | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.58% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.51% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.31% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и VFVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOVL | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.35% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.32% | — |
Сравнение комиссий FOVL и VFVA
FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и VFVA
Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VFVA в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.55% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% | 0.00% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 1.95% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
FOVL and VFVA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.
VFVA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.55% for FOVL.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.13% for VFVA.
Подберите оптимальное распределение для FOVL и VFVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор