Сравнение FOVL с TAXF
FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and TAXF (American Century Diversified Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while TAXF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century. FOVL is passively managed, while TAXF is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for TAXF.
Доходность
Сравнение доходности FOVL и TAXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOVL и TAXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | 22.87% | 17.72% | -9.39% | 40.14% | -13.20% | 7.00% |
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 2.08% | 4.30% | 1.74% | 7.33% | -9.64% | 2.72% | 5.55% | 6.24% |
Correlation
The correlation between FOVL and TAXF is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | -0.02 |
The correlation between FOVL and TAXF shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOVL vs. TAXF — Ранг доходности на риск
FOVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TAXF
Сравнение FOVL c TAXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOVL | TAXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOVL и TAXF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOVL | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и TAXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOVL | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.00% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.63% | — |
Сравнение комиссий FOVL и TAXF
FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAXF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и TAXF
FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% | 0.00% |
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 3.79% | 3.68% | 3.38% | 2.93% | 2.05% | 1.58% | 2.13% | 2.64% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
FOVL and TAXF have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for TAXF.
TAXF has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.00% for FOVL.
FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while TAXF is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.29% for TAXF.
Подберите оптимальное распределение для FOVL и TAXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор