Сравнение FOVL с SNPD
FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.
Доходность
Сравнение доходности FOVL и SNPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNPD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOVL и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | 22.87% | 17.72% | 1.56% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 8.10% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
Correlation
The correlation between FOVL and SNPD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between FOVL and SNPD has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FOVL и SNPD
Секторы
FOVL
SNPD
Финансовые услуги
Промышленность
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Технологии
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
FOVL
SNPD
Промышленность
FOVL
SNPD
Энергетика
FOVL
SNPD
Коммунальные услуги
FOVL
SNPD
Потребительский циклический сектор
FOVL
SNPD
Потребительский защитный сектор
FOVL
SNPD
Технологии
FOVL
SNPD
Здравоохранение
FOVL
SNPD
Коммуникационные услуги
FOVL
SNPD
Недвижимость
FOVL
SNPD
Сырьевые материалы
FOVL
-
SNPD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOVL vs. SNPD — Ранг доходности на риск
FOVL
SNPD
Сравнение FOVL c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOVL | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.57 | — |
Просадки
Сравнение просадок FOVL и SNPD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOVL | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.80% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.20% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.94% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и SNPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOVL | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.05% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.14% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.14% | — |
Сравнение комиссий FOVL и SNPD
FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и SNPD
Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SNPD в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.55% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.01% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOVL and SNPD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.
SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.55% for FOVL.
FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.15% for SNPD.
Подберите оптимальное распределение для FOVL и SNPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор