PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOVL с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с SNPD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPD

1 день
2.46%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
10.76%
С начала года
16.41%
1 год
19.81%
3 года*
9.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-0.96%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		16.41%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between FOVL and SNPD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.71

Over the past year, the correlation between FOVL and SNPD has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и SNPD

Секторы
FOVL
SNPD

Финансовые услуги

44.6%
8.0%

Промышленность

12.8%
16.9%

Энергетика

7.7%
3.1%

Коммунальные услуги

7.5%
14.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
18.8%

Технологии

5.0%
7.3%

Здравоохранение

4.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.4%

Недвижимость

2.6%
6.8%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
SNPD
8.0%

Промышленность

FOVL
12.8%
SNPD
16.9%

Энергетика

FOVL
7.7%
SNPD
3.1%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
SNPD
14.3%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
SNPD
9.2%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
SNPD
18.8%

Технологии

FOVL
5.0%
SNPD
7.3%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
SNPD
5.0%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
SNPD
3.4%

Недвижимость

FOVL
2.6%
SNPD
6.8%

Сырьевые материалы

FOVL

-

SNPD
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FRTYFOVL с FELVFOVL с IMCVFOVL с DON
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с EMCSSNPD с MSTRSNPD с XOEXSNPD с IDVY.AS

Доходность на риск

FOVL vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOVLSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.64

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.29

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.81

—

FOVL vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и SNPD

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-15.80%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.84%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и SNPD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.35%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.14%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.14%

—

Сравнение комиссий FOVL и SNPD

FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и SNPD

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.12%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and SNPD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

SNPD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for FOVL.

FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.15% for SNPD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор