Сравнение FOVL с RDIV
FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.
Доходность
Сравнение доходности FOVL и RDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDIV
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам FOVL и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | 22.87% | 17.72% | -9.39% | 40.14% | -13.20% | 6.22% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 11.95% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 7.38% |
Correlation
The correlation between FOVL and RDIV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between FOVL and RDIV has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FOVL и RDIV
Секторы
FOVL
RDIV
Финансовые услуги
Промышленность
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Технологии
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
FOVL
RDIV
Промышленность
FOVL
RDIV
-
Энергетика
FOVL
RDIV
Коммунальные услуги
FOVL
RDIV
Потребительский циклический сектор
FOVL
RDIV
Потребительский защитный сектор
FOVL
RDIV
Технологии
FOVL
RDIV
Здравоохранение
FOVL
RDIV
Коммуникационные услуги
FOVL
RDIV
-
Недвижимость
FOVL
RDIV
Сырьевые материалы
FOVL
-
RDIV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOVL vs. RDIV — Ранг доходности на риск
FOVL
RDIV
Сравнение FOVL c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOVL | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.55 | — |
Просадки
Сравнение просадок FOVL и RDIV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOVL | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -49.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.65% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.86% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и RDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOVL | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.23% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.89% | — |
Сравнение комиссий FOVL и RDIV
FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и RDIV
Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности RDIV в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.55% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.66% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
FOVL and RDIV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.
RDIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.55% for FOVL.
FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.39% for RDIV.
Подберите оптимальное распределение для FOVL и RDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор