PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с RDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDIV

1 день
1.18%
1 месяц
0.13%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.59%
1 год
28.68%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и RDIV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%7.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.79%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%8.84%

Correlation

The correlation between FOVL and RDIV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FOVL and RDIV has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и RDIV

Секторы
FOVL
RDIV

Финансовые услуги

44.6%
17.8%

Промышленность

12.8%

-

Энергетика

7.7%
17.3%

Коммунальные услуги

7.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
15.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
14.6%

Технологии

5.0%
6.2%

Здравоохранение

4.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.8%

Недвижимость

2.6%
7.3%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
RDIV
17.8%

Промышленность

FOVL
12.8%
RDIV

-

Энергетика

FOVL
7.7%
RDIV
17.3%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
RDIV
6.2%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
RDIV
15.0%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
RDIV
14.6%

Технологии

FOVL
5.0%
RDIV
6.2%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
RDIV
6.8%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
RDIV
8.8%

Недвижимость

FOVL
2.6%
RDIV
7.3%

Сырьевые материалы

FOVL

-

RDIV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с VYMRDIV с BKERDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE

Доходность на риск

FOVL vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOVLRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.95

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.00

—

FOVL vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и RDIV

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-49.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.54%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.84%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и RDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.48%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.89%

—

Сравнение комиссий FOVL и RDIV

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и RDIV

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.72%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and RDIV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for FOVL.

FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.39% for RDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор