PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FOVL с GCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FOVL и GCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FOVL

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

GCAL

1 день
0.10%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
0.38%
С начала года
1.28%
1 год
5.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
3.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.23M$871.56K$881.01K

Сравнение доходности по годам FOVL и GCAL


2026 (YTD)20252024
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF
0.00%6.43%12.16%
GCAL
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
1.28%4.60%1.70%

Correlation

The correlation between FOVL and GCAL is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г.

0.00

The correlation between FOVL and GCAL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Focused Value Factor ETF

Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF

Доходность на риск

FOVL vs. GCAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GCAL
Ранг доходности на риск GCAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FOVL c GCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FOVLGCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

FOVL vs. GCAL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и GCAL


Загрузка графика...

Показатели просадок


FOVLGCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и GCAL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FOVLGCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

Сравнение комиссий FOVL и GCAL

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GCAL в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и GCAL

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF
0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%
GCAL
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
3.61%3.06%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FOVL and GCAL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for GCAL.

GCAL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for FOVL.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while GCAL is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.30% for GCAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и GCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор