Сравнение FOVL с GCAL
FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while GCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. FOVL is passively managed, while GCAL is actively managed. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for GCAL.
Доходность
Сравнение доходности FOVL и GCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GCAL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.23M | $871.56K | $881.01K |
Сравнение доходности по годам FOVL и GCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | 12.16% |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.28% | 4.60% | 1.70% |
Correlation
The correlation between FOVL and GCAL is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between FOVL and GCAL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOVL vs. GCAL — Ранг доходности на риск
FOVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCAL
Сравнение FOVL c GCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOVL | GCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOVL и GCAL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOVL | GCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.39% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.96% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и GCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOVL | GCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.56% | — |
Сравнение комиссий FOVL и GCAL
FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GCAL в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и GCAL
FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.61% | 3.06% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOVL and GCAL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for GCAL.
GCAL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for FOVL.
FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while GCAL is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.30% for GCAL.
Подберите оптимальное распределение для FOVL и GCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор