PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с BSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с BSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while BSSX is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for BSSX.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и BSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSSX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и BSSX

2026 (YTD)202520242023
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%13.87%
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		0.90%3.79%-0.09%7.50%

Correlation

The correlation between FOVL and BSSX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

-0.00

The correlation between FOVL and BSSX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FOVL и BSSX

Секторы
FOVL
BSSX

Финансовые услуги

44.6%
3.1%

Промышленность

12.8%

-

Энергетика

7.7%

-

Коммунальные услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Технологии

5.0%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
BSSX
3.1%

Промышленность

FOVL
12.8%
BSSX

-

Энергетика

FOVL
7.7%
BSSX

-

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
BSSX

-

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
BSSX

-

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
BSSX

-

Технологии

FOVL
5.0%
BSSX

-

Здравоохранение

FOVL
4.9%
BSSX

-

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
BSSX

-

Недвижимость

FOVL
2.6%
BSSX

-

Сырьевые материалы

FOVL

-

BSSX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с BSSX:
BSSX с IBMOBSSX с FMHIBSSX с OVMBSSX с MEARBSSX с AMUNBSSX с SPHDBSSX с SMMU

Доходность на риск

FOVL vs. BSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
BSSX
Ранг доходности на риск BSSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c BSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. BSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLBSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и BSSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLBSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-8.12%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.26%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и BSSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLBSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.36%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.83%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.83%

—

Сравнение комиссий FOVL и BSSX

FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BSSX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и BSSX

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BSSX в 3.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		3.31%3.27%3.29%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and BSSX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSSX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSSX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

BSSX has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.55% for FOVL.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while BSSX is Municipal Bonds. FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while BSSX tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.18% for BSSX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и BSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор