Сравнение FOUR с MBS
FOUR (Shift4 Payments, Inc.) is a stock, while MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Angel Oak. Over the past year, FOUR returned -50.01% vs 6.24% for MBS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOUR и MBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOUR показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 1.20%.
FOUR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 25.06%
- 6 месяцев
- -21.64%
- С начала года
- -17.98%
- 1 год
- -50.01%
- 3 года*
- -9.04%
- 5 лет*
- -10.80%
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOUR и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | -17.98% | -39.32% | 33.93% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 1.20% | 8.13% | 5.84% |
Correlation
The correlation between FOUR and MBS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOUR vs. MBS — Ранг доходности на риск
FOUR
MBS
Сравнение FOUR c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOUR | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.44 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.85 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 8.03 | -9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOUR и MBS
Максимальная просадка FOUR за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и MBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOUR | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.65% | -4.09% | -67.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.64% | -2.20% | -64.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.90% | -0.89% | -58.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.13% | -1.02% | -31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.95% | 0.78% | +43.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOUR и MBS
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOUR | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 0.72% | +18.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.35% | 2.03% | +49.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.48% | 2.73% | +55.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 3.93% | +53.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.78% | 3.93% | +53.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOUR и MBS
FOUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.66% | 5.28% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
FOUR and MBS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOUR has higher volatility (19.69%) compared to MBS (0.72%). In terms of maximum drawdown, FOUR dropped -71.65% vs MBS's -4.09%.
MBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOUR и MBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор