PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSIX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSIX с SWSBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

FOSIX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FOSIX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSIX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		-0.28%5.86%5.47%5.81%-4.44%-0.65%3.97%4.35%1.01%1.50%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, FOSIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

FOSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.51%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.34%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Short-Intermediate Bond Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с FOSIX:
FOSIX с FOINXFOSIX с FOBAXFOSIX с FONPXFOSIX с FOSCXFOSIX с FSMBXFOSIX с DFCFXFOSIX с DHEIX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий FOSIX и SWSBX

FOSIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

FOSIX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSIX
Ранг доходности на риск FOSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSIX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSIXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.59

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.60

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.71

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

9.85

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSIX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSIX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSIX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSIXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.43

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.76

+0.58

Корреляция

Корреляция между FOSIX и SWSBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSIX и SWSBX

Дивидендная доходность FOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что сопоставимо с доходностью SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		3.80%4.36%4.30%2.86%2.30%1.81%2.19%2.41%2.20%2.26%2.04%1.34%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOSIX и SWSBX

Максимальная просадка FOSIX за все время составила -6.58%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSIX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOSIXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.58%

-9.06%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-1.54%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.57%

-9.06%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.13%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.81%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.42%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSIX и SWSBX

Текущая волатильность для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) составляет 0.63%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что FOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOSIXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.73%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.49%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

2.40%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.24%

2.95%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

2.47%

-0.54%