PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSIX с FSMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSIX с FSMBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX).

FOSIX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FOSIX и FSMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSIX и FSMBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		-0.28%5.86%5.47%5.81%-4.44%-0.65%3.97%0.96%
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		-2.81%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%

Доходность по периодам

С начала года, FOSIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FSMBX с доходностью -2.81%.

FOSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.51%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.34%

FSMBX

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-0.55%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Short-Intermediate Bond Fund

Tributary Small/Mid Cap Fund

Часто сравнивают с FOSIX:
FOSIX с FOINXFOSIX с FOBAXFOSIX с FONPXFOSIX с FOSCXFOSIX с DFCFXFOSIX с DHEIXFOSIX с DFAIX
Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOBAXFSMBX с FOSCXFSMBX с FOINXFSMBX с FONPXFSMBX с MISIXFSMBX с PFSLXFSMBX с BIGTX

Сравнение комиссий FOSIX и FSMBX

FOSIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FSMBX в 0.90%.

FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

FOSIX vs. FSMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSIX
Ранг доходности на риск FOSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSIX c FSMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSIXFSMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

-0.00

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

0.15

+3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.02

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.14

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

-0.40

+13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSIX vs. FSMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSIX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FSMBX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSIX и FSMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSIXFSMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.00

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.19

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.36

+0.98

Корреляция

Корреляция между FOSIX и FSMBX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSIX и FSMBX

Дивидендная доходность FOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FSMBX в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		3.80%4.36%4.30%2.86%2.30%1.81%2.19%2.41%2.20%2.26%2.04%1.34%
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.63%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOSIX и FSMBX

Максимальная просадка FOSIX за все время составила -6.58%, что меньше максимальной просадки FSMBX в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSIX и FSMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOSIXFSMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.58%

-37.37%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-13.71%

+12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.57%

-25.22%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-15.10%

+14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-7.71%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

4.64%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSIX и FSMBX

Текущая волатильность для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) составляет 0.63%, в то время как у Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что FOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOSIXFSMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

4.34%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

11.09%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

20.52%

-18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.24%

18.72%

-16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

22.09%

-20.16%