Сравнение FOSIX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
FOSIX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FOSIX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOSIX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSIX Tributary Short-Intermediate Bond Fund | -0.28% | 5.86% | 5.47% | 5.81% | -4.44% | -0.65% | 3.97% | 4.35% | 1.01% | 2.17% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FOSIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции FOSIX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.34% против 3.20% соответственно.
FOSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.34%
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOSIX и DFAIX
FOSIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
FOSIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
FOSIX
DFAIX
Сравнение FOSIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOSIX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 3.57 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 5.96 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.07 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 8.64 | -5.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 34.01 | -21.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOSIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 3.57 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.21 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FOSIX и DFAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSIX и DFAIX
Дивидендная доходность FOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSIX Tributary Short-Intermediate Bond Fund | 3.80% | 4.36% | 4.30% | 2.86% | 2.30% | 1.81% | 2.19% | 2.41% | 2.20% | 2.26% | 2.04% | 1.34% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок FOSIX и DFAIX
Максимальная просадка FOSIX за все время составила -6.58%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSIX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOSIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.58% | -5.63% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -0.47% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.57% | -5.46% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.58% | -5.63% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.28% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.95% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.12% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOSIX и DFAIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что FOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOSIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.50% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.75% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 1.07% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 3.18% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 2.56% | -0.63% |