PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSIX с FONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSIX с FONPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX).

FOSIX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. FONPX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FOSIX и FONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSIX и FONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		-0.28%5.86%5.47%5.81%-4.44%-0.65%3.97%4.35%1.01%2.17%
FONPX
Tributary Nebraska Tax-Free Fund		-0.75%5.26%0.63%4.76%-6.17%0.01%4.68%5.69%1.29%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, FOSIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FONPX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции FOSIX превзошли акции FONPX по среднегодовой доходности: 2.34% против 1.65% соответственно.

FOSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.51%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.34%

FONPX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.20%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Short-Intermediate Bond Fund

Tributary Nebraska Tax-Free Fund

Часто сравнивают с FOSIX:
FOSIX с FOINXFOSIX с FOBAXFOSIX с FOSCXFOSIX с FSMBXFOSIX с DFCFXFOSIX с DFAIXFOSIX с DHEIX
Часто сравнивают с FONPX:
FONPX с FOINXFONPX с FOSCXFONPX с FOBAXFONPX с DFABXFONPX с ATOIXFONPX с BATVXFONPX с FSMBX

Сравнение комиссий FOSIX и FONPX

FOSIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FONPX в 0.45%.

FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund
FONPX
Tributary Nebraska Tax-Free Fund

Доходность на риск

FOSIX vs. FONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSIX
Ранг доходности на риск FOSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FONPX
Ранг доходности на риск FONPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FONPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FONPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FONPX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FONPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FONPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSIX c FONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSIXFONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.29

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

1.70

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.32

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

5.16

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSIX vs. FONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSIX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FONPX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSIX и FONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSIXFONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.29

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.27

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.51

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.54

+0.80

Корреляция

Корреляция между FOSIX и FONPX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSIX и FONPX

Дивидендная доходность FOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FONPX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		3.80%4.36%4.30%2.86%2.30%1.81%2.19%2.41%2.20%2.26%2.04%1.34%
FONPX
Tributary Nebraska Tax-Free Fund		2.36%2.47%2.39%2.39%1.81%1.84%1.92%2.69%3.36%3.55%3.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOSIX и FONPX

Максимальная просадка FOSIX за все время составила -6.58%, что меньше максимальной просадки FONPX в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSIX и FONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOSIXFONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.58%

-10.92%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-3.71%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.57%

-10.92%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.58%

-10.92%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.44%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.93%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.95%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSIX и FONPX

Текущая волатильность для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) составляет 0.63%, в то время как у Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что FOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOSIXFONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.91%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.43%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

3.63%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.24%

3.20%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

3.28%

-1.35%